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dimanche 21 avril 2024
Fractales, hasard et finance
par Benoit Mandelbrot
( 12 mars 2011 )

« Assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens, qui courent naturellement à la cause, et passent par-dessus la vérité du fait ; mais enfin, nous éviterons le ridicule d’avoir trouvé la cause de ce qui n’est point. »

Citation de Fontenelle, l’Histoire des Oracles, (1687) [p.9]

Le mode classique du hasard est celui d’une suite de nombres obtenus en tirant un dé : sur dix coups, la proportion de « deux » est très variable (phénomène aléatoire), mais sur un grand nombre de tirages (à grande échelle), cette proportion sera très proche d’un sixième (régularité non aléatoire). En d’autres termes, quand le nombre d’observations a suffisamment augmenté, ou que la précision de l’analyse a été rendue suffisamment grossière, les fluctuations aléatoires se neutralisent. Très vite, elles deviennent insignifiantes en valeur relative.
[p.62]